PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с ON

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ON Semiconductor Corporation (ON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или ON.

Основные характеристики


LSCCON
Дох-ть с нач. г.8.35%-6.19%
Дох-ть за 1 год-9.27%-0.25%
Дох-ть за 3 года17.09%24.71%
Дох-ть за 5 лет43.45%28.01%
Дох-ть за 10 лет25.57%23.64%
Коэф-т Шарпа-0.20-0.03
Дневная вол-ть47.36%45.33%
Макс. просадка-97.34%-99.34%
Current Drawdown-23.14%-68.66%

Фундаментальные показатели


LSCCON
Рыночная капитализация$9.93B$32.82B
Прибыль на акцию$1.85$4.89
Цена/прибыль39.0115.71
PEG коэффициент3.181.52
Выручка (12 мес.)$737.15M$8.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$4.08B
EBITDA (12 мес.)$248.61M$3.22B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между LSCC и ON составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности LSCC и ON

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции ON по среднегодовой доходности: 25.57% против 23.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.87%
-12.90%
LSCC
ON

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

ON Semiconductor Corporation

Сравнение дивидендов LSCC и ON

Ни LSCC, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
ON
ON Semiconductor Corporation
-0.03

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и ON

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ON равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и ON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
-0.03
LSCC
ON

Сравнение просадок LSCC и ON

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке ON в -99.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и ON


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-68.66%
LSCC
ON

Сравнение волатильности LSCC и ON

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.61%
13.40%
LSCC
ON