PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с MTSI

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или MTSI.

Основные характеристики


LSCCMTSI
Дох-ть с нач. г.7.57%-7.67%
Дох-ть за 1 год-11.29%26.00%
Дох-ть за 3 года15.58%10.10%
Дох-ть за 5 лет44.58%35.17%
Дох-ть за 10 лет25.70%17.64%
Коэф-т Шарпа-0.220.80
Дневная вол-ть47.20%34.76%
Макс. просадка-97.34%-80.78%
Current Drawdown-23.70%-10.15%

Фундаментальные показатели


LSCCMTSI
Рыночная капитализация$10.33B$6.33B
Прибыль на акцию$1.85$1.04
Цена/прибыль40.5984.52
PEG коэффициент3.180.83
Выручка (12 мес.)$737.15M$625.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$385.80M
EBITDA (12 мес.)$248.61M$148.07M

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между LSCC и MTSI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности LSCC и MTSI

С начала года, LSCC показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 25.70% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-21.35%
5.21%
LSCC
MTSI

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Сравнение дивидендов LSCC и MTSI

Ни LSCC, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.22
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
0.80

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и MTSI

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и MTSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.22
0.80
LSCC
MTSI

Сравнение просадок LSCC и MTSI

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и MTSI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.70%
-10.15%
LSCC
MTSI

Сравнение волатильности LSCC и MTSI

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.84%
9.51%
LSCC
MTSI