PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с SNPS

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или SNPS.

Основные характеристики


LSCCSNPS
Дох-ть с нач. г.8.35%11.80%
Дох-ть за 1 год-11.91%57.51%
Дох-ть за 3 года17.73%31.54%
Дох-ть за 5 лет43.41%41.31%
Дох-ть за 10 лет25.58%30.63%
Коэф-т Шарпа-0.202.15
Дневная вол-ть47.36%28.85%
Макс. просадка-97.34%-60.95%
Current Drawdown-23.14%-0.90%

Фундаментальные показатели


LSCCSNPS
Рыночная капитализация$10.28B$87.81B
Прибыль на акцию$1.85$9.04
Цена/прибыль40.4163.68
PEG коэффициент3.182.66
Выручка (12 мес.)$737.15M$6.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$4.08B
EBITDA (12 мес.)$248.61M$1.58B

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между LSCC и SNPS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности LSCC и SNPS

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 25.58% против 30.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-15.57%
30.17%
LSCC
SNPS

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

Synopsys, Inc.

Сравнение дивидендов LSCC и SNPS

Ни LSCC, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
SNPS
Synopsys, Inc.
2.15

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и SNPS

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного 2.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и SNPS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
2.15
LSCC
SNPS

Сравнение просадок LSCC и SNPS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и SNPS


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-0.90%
LSCC
SNPS

Сравнение волатильности LSCC и SNPS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.36%
10.74%
LSCC
SNPS