PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с CRUS

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или CRUS.

Основные характеристики


LSCCCRUS
Дох-ть с нач. г.8.35%10.29%
Дох-ть за 1 год-9.27%-9.86%
Дох-ть за 3 года17.09%2.29%
Дох-ть за 5 лет43.45%18.22%
Дох-ть за 10 лет25.57%17.46%
Коэф-т Шарпа-0.20-0.29
Дневная вол-ть47.36%33.32%
Макс. просадка-97.34%-97.48%
Current Drawdown-23.14%-16.26%

Фундаментальные показатели


LSCCCRUS
Рыночная капитализация$9.93B$4.85B
Прибыль на акцию$1.85$3.16
Цена/прибыль39.0128.47
PEG коэффициент3.188.22
Выручка (12 мес.)$737.15M$1.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$923.64M
EBITDA (12 мес.)$248.61M$381.73M

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между LSCC и CRUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности LSCC и CRUS

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции CRUS по среднегодовой доходности: 25.57% против 17.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.87%
19.05%
LSCC
CRUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

Cirrus Logic, Inc.

Сравнение дивидендов LSCC и CRUS

Ни LSCC, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и CRUS

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и CRUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
-0.29
LSCC
CRUS

Сравнение просадок LSCC и CRUS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CRUS в -97.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и CRUS


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-16.26%
LSCC
CRUS

Сравнение волатильности LSCC и CRUS

Текущая волатильность для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) составляет 14.61%, в то время как у Cirrus Logic, Inc. (CRUS) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что LSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.61%
16.11%
LSCC
CRUS