PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с ASX

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или ASX.

Основные характеристики


LSCCASX
Дох-ть с нач. г.6.22%1.28%
Дох-ть за 1 год-13.75%42.32%
Дох-ть за 3 года15.07%14.85%
Дох-ть за 5 лет42.67%25.03%
Дох-ть за 10 лет25.53%15.57%
Коэф-т Шарпа-0.261.38
Дневная вол-ть47.20%30.84%
Макс. просадка-97.34%-72.64%
Current Drawdown-24.66%-4.12%

Фундаментальные показатели


LSCCASX
Рыночная капитализация$10.08B$20.76B
Прибыль на акцию$1.85$0.45
Цена/прибыль39.6121.40
PEG коэффициент3.181.38
Выручка (12 мес.)$737.15M$581.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$134.93B
EBITDA (12 мес.)$248.61M$98.43B

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между LSCC и ASX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности LSCC и ASX

С начала года, LSCC показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у ASX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции ASX по среднегодовой доходности: 25.53% против 15.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
179.49%
1,159.42%
LSCC
ASX

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

ASE Technology Holding Co., Ltd.

Сравнение дивидендов LSCC и ASX

LSCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
5.91%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%4.58%

Сравнение LSCC c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.26
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
1.38

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и ASX

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного 1.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и ASX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.26
1.38
LSCC
ASX

Сравнение просадок LSCC и ASX

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и ASX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.66%
-4.12%
LSCC
ASX

Сравнение волатильности LSCC и ASX

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.96%
8.54%
LSCC
ASX