PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с CDNS

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или CDNS.

Основные характеристики


LSCCCDNS
Дох-ть с нач. г.8.35%12.19%
Дох-ть за 1 год-9.27%57.52%
Дох-ть за 3 года17.09%31.95%
Дох-ть за 5 лет43.45%40.20%
Дох-ть за 10 лет25.57%35.12%
Коэф-т Шарпа-0.202.14
Дневная вол-ть47.36%27.43%
Макс. просадка-97.34%-93.13%
Current Drawdown-23.14%-2.04%

Фундаментальные показатели


LSCCCDNS
Рыночная капитализация$9.93B$79.16B
Прибыль на акцию$1.85$3.81
Цена/прибыль39.0176.32
PEG коэффициент3.182.70
Выручка (12 мес.)$737.15M$4.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$3.19B
EBITDA (12 мес.)$248.61M$1.42B

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между LSCC и CDNS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности LSCC и CDNS

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 25.57% против 35.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.87%
34.00%
LSCC
CDNS

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

Cadence Design Systems, Inc.

Сравнение дивидендов LSCC и CDNS

Ни LSCC, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.14

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и CDNS

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и CDNS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
2.14
LSCC
CDNS

Сравнение просадок LSCC и CDNS

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и CDNS


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-2.04%
LSCC
CDNS

Сравнение волатильности LSCC и CDNS

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.61%
9.36%
LSCC
CDNS