Сравнение LSBDX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSBDX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -1.13% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.62% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.49%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и SCHZ
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
LSBDX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
LSBDX
SCHZ
Сравнение LSBDX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.36 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.79 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.11 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.44 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и SCHZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и SCHZ
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и SCHZ
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSBDX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -18.74% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.51% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -18.01% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -18.74% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.63% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.70% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и SCHZ
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSBDX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.66% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 2.50% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.29% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.06% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.40% | -0.51% |