PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий LSBDX и HYLB

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LSBDX vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.97

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.92

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

10.01

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.57

+0.84

Корреляция

Корреляция между LSBDX и HYLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и HYLB

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и HYLB

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-22.91%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.88%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.54%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.02%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.47%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и HYLB

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.83%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

5.49%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

7.45%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

8.24%

-3.35%