PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSBDX с HYLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - LSBDX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Over the past 5 years, LSBDX returned 2.16%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSBDX charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.

LSBDX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.50%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.32%

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSBDX и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-0.36%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between LSBDX and HYLB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between LSBDX and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с FXAIXLSBDX с VOOLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

LSBDX vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.79

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.00

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

12.90

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.58

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и HYLB

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSBDXHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-22.91%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.27%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-4.51%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.54%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.09%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.43%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и HYLB

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSBDXHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.92%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.70%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.47%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

8.18%

-3.30%

Сравнение комиссий LSBDX и HYLB

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и HYLB

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности HYLB в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.87%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%

Часто задаваемые вопросы

LSBDX and HYLB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSBDX has higher volatility (1.27%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs HYLB's -22.91%.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSBDX и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор