Сравнение LSAT с ISCMF
LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. LSAT is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, LSAT returned 11.66%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
LSAT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.11% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -10.33% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between LSAT and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
LSAT
ISCMF
Сравнение LSAT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.53 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 6.69 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 15.68 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.05 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и ISCMF
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -25.42% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -5.69% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -7.62% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.26% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -13.43% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.42% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и ISCMF
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.26%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.14% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 15.90% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.53% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.38% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.38% | +2.38% |
Сравнение комиссий LSAT и ISCMF
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и ISCMF
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LSAT and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 11.66% for LSAT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for ISCMF.
LSAT is categorized as Money Market, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор