PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAF с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с XJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 11.58%/yr vs 8.89%/yr for XJH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 16.11%.

LSAF

1 день
1.13%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
14.54%
С начала года
19.54%
1 год
28.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

XJH

1 день
0.68%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.11%
1 год
24.46%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		19.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%18.54%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.11%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between LSAF and XJH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between LSAF and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и XJH

Секторы
LSAF
XJH

Потребительский циклический сектор

22.6%
9.7%

Технологии

18.7%
16.4%

Финансовые услуги

16.7%
14.0%

Промышленность

14.5%
25.7%

Здравоохранение

9.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.2%

Энергетика

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
5.8%

Недвижимость

2.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.1%

Коммунальные услуги

0.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.6%
XJH
9.7%

Технологии

LSAF
18.7%
XJH
16.4%

Финансовые услуги

LSAF
16.7%
XJH
14.0%

Промышленность

LSAF
14.5%
XJH
25.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
XJH
9.7%

Потребительский защитный сектор

LSAF
6.6%
XJH
4.2%

Энергетика

LSAF
5.3%
XJH
3.5%

Сырьевые материалы

LSAF
3.2%
XJH
5.8%

Недвижимость

LSAF
2.1%
XJH
8.1%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
XJH
1.1%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
XJH
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с MOO
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

LSAF vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.50

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.23

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.56

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

9.38

+4.75

LSAF vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и XJH

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-25.07%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.61%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-24.56%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-25.07%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.71%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.61%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и XJH

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.08%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.28%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.36%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.92%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.79%

+1.97%

Сравнение комиссий LSAF и XJH

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и XJH

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.57%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and XJH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (3.52%) compared to LSAF (3.08%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.58% vs 8.89% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.58% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.57% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.12% for XJH.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор