PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с TXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с TXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs 18.99% for TXS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for TXS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSAF показывает доходность 12.50%, а TXS немного выше – 13.04%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и TXS

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%6.92%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%

Correlation

The correlation between LSAF and TXS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between LSAF and TXS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSAF и TXS

Секторы
LSAF
TXS

Потребительский циклический сектор

22.5%
17.6%

Финансовые услуги

17.2%
7.3%

Технологии

16.4%
10.4%

Промышленность

15.4%
15.0%

Здравоохранение

9.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.8%

Энергетика

5.6%
21.1%

Сырьевые материалы

3.1%
0.4%

Недвижимость

2.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
TXS
17.6%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
TXS
7.3%

Технологии

LSAF
16.4%
TXS
10.4%

Промышленность

LSAF
15.4%
TXS
15.0%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
TXS
9.6%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
TXS
1.8%

Энергетика

LSAF
5.6%
TXS
21.1%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
TXS
0.4%

Недвижимость

LSAF
2.2%
TXS
12.7%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
TXS
2.5%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
TXS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN

Доходность на риск

LSAF vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.36

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.91

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.02

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.18

-0.70

Просадки

Сравнение просадок LSAF и TXS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и TXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-19.69%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.54%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.31%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.84%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и TXS

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.25%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.96%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.52%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

15.90%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

15.90%

+5.98%

Сравнение комиссий LSAF и TXS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TXS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и TXS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TXS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and TXS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs TXS's -19.69%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs 18.99% for TXS. On fees, TXS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

TXS has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Redwood and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.49% for TXS.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и TXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор