PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. LRNZ is actively managed, while VYMI is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и VYMI

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.31%

Correlation

The correlation between LRNZ and VYMI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов LRNZ и VYMI

Секторы
LRNZ
VYMI

Технологии

82.1%
5.4%

Здравоохранение

15.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

8.9%

Финансовые услуги

-

42.0%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

LRNZ
82.1%
VYMI
5.4%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
VYMI
4.0%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

VYMI
7.0%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

VYMI
6.8%

Энергетика

LRNZ

-

VYMI
8.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

VYMI
42.0%

Промышленность

LRNZ

-

VYMI
6.5%

Недвижимость

LRNZ

-

VYMI
1.2%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

VYMI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

LRNZ vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

LRNZ vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и VYMI

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-40.00%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.31%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.25%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

13.23%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

14.86%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

16.53%

+20.18%

Сравнение комиссий LRNZ и VYMI

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и VYMI

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and VYMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор