PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. LRNZ is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%10.59%

Correlation

The correlation between LRNZ and VYMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.40

The correlation between LRNZ and VYMI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и VYMI

Секторы
LRNZ
VYMI

Технологии

78.4%
4.3%

Здравоохранение

16.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.0%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

LRNZ
78.4%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
VYMI
4.0%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

VYMI
7.0%

Энергетика

LRNZ

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

LRNZ

-

VYMI
41.9%

Промышленность

LRNZ

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

LRNZ

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

LRNZ vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.39

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.25

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.05

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

12.01

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.39

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и VYMI

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-40.00%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-10.14%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-12.84%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-24.05%

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.80%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-6.31%

-20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.57%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и VYMI

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

3.96%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

10.74%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

12.94%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

14.84%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

16.87%

+20.76%

Сравнение комиссий LRNZ и VYMI

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и VYMI

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and VYMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 8.37% for LRNZ. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор