Сравнение LRNZ с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard Growth ETF (VUG).
LRNZ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 38.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и VUG
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
LRNZ vs. VUG — Ранг доходности на риск
LRNZ
VUG
Сравнение LRNZ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.19 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.15 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и VUG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и VUG
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и VUG
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -50.68% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -16.53% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -35.61% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -12.25% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -7.13% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.72% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и VUG
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 7.12% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 12.70% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 22.70% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 22.22% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 21.38% | +16.30% |