PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 5.22%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

LRNZ

1 день
-2.78%
1 месяц
8.71%
С начала года
23.73%
6 месяцев
21.06%
1 год
37.31%
3 года*
23.90%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		23.73%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%27.65%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between LRNZ and TDVG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.51

The correlation between LRNZ and TDVG shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и TDVG

Секторы
LRNZ
TDVG

Технологии

82.1%
26.2%

Здравоохранение

15.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

19.3%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

LRNZ
82.1%
TDVG
26.2%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
TDVG
12.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
TDVG
1.0%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

TDVG
2.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

TDVG
7.2%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

TDVG
6.9%

Энергетика

LRNZ

-

TDVG
5.3%

Финансовые услуги

LRNZ

-

TDVG
19.3%

Промышленность

LRNZ

-

TDVG
13.6%

Недвижимость

LRNZ

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

LRNZ vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.81

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.60

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.44

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

10.01

-6.64

LRNZ vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и TDVG

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-19.20%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-7.24%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-14.02%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-19.20%

-42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-0.82%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-3.73%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

1.76%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и TDVG

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

2.78%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

7.61%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

9.79%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

13.92%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

13.90%

+23.79%

Сравнение комиссий LRNZ и TDVG

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и TDVG

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and TDVG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (14.18%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.19% vs 5.22% for LRNZ. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.19% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор