Сравнение LRNZ с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
LRNZ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -13.82% | 15.16% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
LRNZ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и SGRT
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
LRNZ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LRNZ
SGRT
Сравнение LRNZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.09 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и SGRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и SGRT
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и SGRT
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -17.87% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -7.09% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -3.52% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 32.60% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 32.60% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 32.60% | +5.07% |