PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с QUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while QUS is passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.49%
С начала года
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и QUS

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		0.48%

Correlation

The correlation between LRNZ and QUS is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов LRNZ и QUS

Секторы
LRNZ
QUS

Технологии

82.1%
29.2%

Здравоохранение

15.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

14.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

LRNZ
82.1%
QUS
29.2%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
QUS
9.9%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

QUS
2.2%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

QUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

QUS
8.7%

Энергетика

LRNZ

-

QUS
4.2%

Финансовые услуги

LRNZ

-

QUS
14.0%

Промышленность

LRNZ

-

QUS
8.2%

Недвижимость

LRNZ

-

QUS
1.3%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

LRNZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.61

—

LRNZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и QUS

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-33.78%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.67%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и QUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

9.12%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

14.34%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

16.38%

+20.33%

Сравнение комиссий LRNZ и QUS

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и QUS

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.28%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and QUS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and State Street. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.15% for QUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор