PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs 11.08%/yr for QUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%16.96%

Correlation

The correlation between LRNZ and QUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.58

The correlation between LRNZ and QUS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и QUS

Секторы
LRNZ
QUS

Технологии

78.4%
26.3%

Здравоохранение

16.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

14.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

LRNZ
78.4%
QUS
26.3%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
QUS
10.2%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

QUS
2.3%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

QUS
5.8%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

QUS
9.2%

Энергетика

LRNZ

-

QUS
4.6%

Финансовые услуги

LRNZ

-

QUS
14.6%

Промышленность

LRNZ

-

QUS
8.6%

Недвижимость

LRNZ

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

LRNZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.95

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.59

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

11.54

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и QUS

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-33.78%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-6.85%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-13.94%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-22.30%

-39.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.50%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-3.70%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

1.53%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и QUS

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

1.78%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

6.66%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

9.09%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

14.33%

+22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

16.42%

+21.22%

Сравнение комиссий LRNZ и QUS

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и QUS

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and QUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.33%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 8.67% for LRNZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and State Street. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор