Сравнение LRNZ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LRNZ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -13.82% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -1.39% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
LRNZ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и QCLR
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LRNZ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LRNZ
QCLR
Сравнение LRNZ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.39 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и QCLR
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и QCLR
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -21.77% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -10.22% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -8.06% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -6.32% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 2.61% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и QCLR
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.73% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | 8.56% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 12.07% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 12.60% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 12.60% | +25.07% |