PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRNZ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
-13.82%22.27%2.01%67.11%-51.46%-1.39%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.93%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.


LRNZ

1 день
1.24%
1 месяц
1.73%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-12.81%
1 год
16.35%
3 года*
14.24%
5 лет*
-0.17%
10 лет*

QCLR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-5.41%
1 год
10.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий LRNZ и QCLR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

LRNZ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRNZQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.89

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.12

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

4.39

-2.54

LRNZ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRNZQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между LRNZ и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и QCLR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.


TTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и QCLR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


LRNZQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-21.77%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-10.22%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-8.06%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-6.32%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.61%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и QCLR

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRNZQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.73%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

8.56%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

12.07%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

12.60%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

12.60%

+25.07%