PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с PFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while PFM is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и PFM

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		0.63%

Correlation

The correlation between LRNZ and PFM is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.60

Сравнение распределения секторов LRNZ и PFM

Секторы
LRNZ
PFM

Технологии

82.1%
27.6%

Здравоохранение

15.0%
15.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

17.9%

Промышленность

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

LRNZ
82.1%
PFM
27.6%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
PFM
15.1%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
PFM
1.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

PFM
2.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

PFM
3.7%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

PFM
11.1%

Энергетика

LRNZ

-

PFM
4.3%

Финансовые услуги

LRNZ

-

PFM
17.9%

Промышленность

LRNZ

-

PFM
10.7%

Недвижимость

LRNZ

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

LRNZ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.24

—

LRNZ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и PFM

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-53.21%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.91%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и PFM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

9.39%

+27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

13.50%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

15.18%

+21.53%

Сравнение комиссий LRNZ и PFM

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и PFM

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and PFM have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.53% for PFM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор