PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с MFUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while MFUS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.55%
С начала года
15.92%
1 год
23.97%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и MFUS

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		-1.08%

Correlation

The correlation between LRNZ and MFUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов LRNZ и MFUS

Секторы
LRNZ
MFUS

Технологии

82.1%
24.7%

Здравоохранение

15.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

12.0%

Промышленность

-

12.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

LRNZ
82.1%
MFUS
24.7%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
MFUS
13.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
MFUS
5.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

MFUS
2.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

MFUS
10.5%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

MFUS
9.7%

Энергетика

LRNZ

-

MFUS
6.4%

Финансовые услуги

LRNZ

-

MFUS
12.0%

Промышленность

LRNZ

-

MFUS
12.2%

Недвижимость

LRNZ

-

MFUS
1.7%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

MFUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

LRNZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.88

—

LRNZ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и MFUS

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-35.21%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.72%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.96%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и MFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

11.26%

+25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

15.06%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

17.31%

+19.40%

Сравнение комиссий LRNZ и MFUS

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и MFUS

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and MFUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and PIMCO. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.30% for MFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор