PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Artificial Intelligence fund actively managed by TrueShares, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. LRNZ is actively managed, while SCHG is passively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-0.90%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
$148.75K$153.29K$153.29K

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам LRNZ и SCHG

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-1.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.63%

Correlation

The correlation between LRNZ and SCHG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.58

Сравнение распределения секторов LRNZ и SCHG

Секторы
LRNZ
SCHG

Технологии

76.5%
44.0%

Здравоохранение

19.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.7%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

LRNZ
76.5%
SCHG
44.0%

Здравоохранение

LRNZ
19.5%
SCHG
9.9%

Коммуникационные услуги

LRNZ
4.0%
SCHG
14.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

SCHG
1.6%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

SCHG
11.2%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

SCHG
1.9%

Энергетика

LRNZ

-

SCHG
0.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

SCHG
7.7%

Промышленность

LRNZ

-

SCHG
7.6%

Недвижимость

LRNZ

-

SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

LRNZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRNZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.71

—

LRNZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и SCHG

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.91%

-34.59%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.20%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.19%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

16.62%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

22.46%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

21.61%

+15.48%

Сравнение комиссий LRNZ и SCHG

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и SCHG

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and SCHG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Artificial Intelligence, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор