PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ILCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while ILCB is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ILCB

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-0.27%

Correlation

The correlation between LRNZ and ILCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LRNZ и ILCB

Секторы
LRNZ
ILCB

Технологии

82.1%
37.9%

Здравоохранение

15.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LRNZ
82.1%
ILCB
37.9%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
ILCB
9.0%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
ILCB
9.8%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ILCB
1.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ILCB
9.4%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ILCB
4.4%

Энергетика

LRNZ

-

ILCB
3.1%

Финансовые услуги

LRNZ

-

ILCB
11.7%

Промышленность

LRNZ

-

ILCB
8.4%

Недвижимость

LRNZ

-

ILCB
1.7%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

LRNZ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.19

—

LRNZ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ILCB

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-51.53%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.10%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.21%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ILCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

12.68%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

17.23%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

18.16%

+18.55%

Сравнение комиссий LRNZ и ILCB

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ILCB

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LRNZ and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and iShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.03% for ILCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор