PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%32.09%

Correlation

The correlation between LRNZ and HLAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.66

The correlation between LRNZ and HLAL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и HLAL

Секторы
LRNZ
HLAL

Технологии

78.4%
50.4%

Здравоохранение

16.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LRNZ
78.4%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
HLAL
16.7%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

HLAL
2.5%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

HLAL
2.9%

Энергетика

LRNZ

-

HLAL
4.5%

Финансовые услуги

LRNZ

-

HLAL
0.0%

Промышленность

LRNZ

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

LRNZ

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LRNZ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.33

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.62

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.30

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

19.85

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.33

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и HLAL

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-33.57%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-10.20%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-21.67%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-23.18%

-38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.07%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-5.00%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.20%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и HLAL

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

3.70%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

9.95%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

13.17%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

17.60%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

20.21%

+17.43%

Сравнение комиссий LRNZ и HLAL

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и HLAL

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and HLAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.33%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 8.67% for LRNZ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Wahed. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор