Сравнение LRNZ с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
LRNZ и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 45.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и HACK
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
LRNZ vs. HACK — Ранг доходности на риск
LRNZ
HACK
Сравнение LRNZ c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.79 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и HACK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и HACK
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и HACK
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -42.68% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -20.67% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -38.68% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -14.52% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -11.70% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 7.81% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и HACK
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 8.14% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 17.10% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 26.04% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 23.31% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 22.85% | +14.83% |