PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с HACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. LRNZ is actively managed, while HACK is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и HACK

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		-1.59%

Correlation

The correlation between LRNZ and HACK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов LRNZ и HACK

Секторы
LRNZ
HACK

Технологии

82.1%
90.0%

Здравоохранение

15.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
HACK
90.0%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
HACK

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
HACK

-

Сырьевые материалы

LRNZ

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

HACK

-

Энергетика

LRNZ

-

HACK

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

HACK
0.3%

Промышленность

LRNZ

-

HACK
9.6%

Недвижимость

LRNZ

-

HACK

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

LRNZ vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.59

—

LRNZ vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и HACK

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-42.68%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.67%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-11.57%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и HACK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

27.02%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

24.60%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

23.33%

+13.38%

Сравнение комиссий LRNZ и HACK

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и HACK

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and HACK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

HACK has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while HACK is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.60% for HACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор