PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. LRNZ is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs 11.82%/yr for HACK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 27.17%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%45.36%

Correlation

The correlation between LRNZ and HACK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.84

The correlation between LRNZ and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRNZ и HACK

Секторы
LRNZ
HACK

Технологии

78.4%
93.0%

Здравоохранение

16.3%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
78.4%
HACK
93.0%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
HACK

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
HACK

-

Сырьевые материалы

LRNZ

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

HACK

-

Энергетика

LRNZ

-

HACK

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

HACK
0.1%

Промышленность

LRNZ

-

HACK
6.9%

Недвижимость

LRNZ

-

HACK

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

LRNZ vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.27

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.05

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

2.52

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и HACK

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-42.68%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-20.67%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-21.90%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-38.68%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.00%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-11.63%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

8.58%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и HACK

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеют волатильность 10.33% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.68%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

21.52%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

25.47%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

24.18%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

23.27%

+14.37%

Сравнение комиссий LRNZ и HACK

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и HACK

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and HACK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to LRNZ (10.33%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs 8.67% for LRNZ. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LRNZ has been the lower-risk option at 10.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while HACK is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.60% for HACK.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор