Сравнение LRNZ с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
LRNZ и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и FTCS
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
LRNZ vs. FTCS — Ранг доходности на риск
LRNZ
FTCS
Сравнение LRNZ c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.59 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.87 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и FTCS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и FTCS
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и FTCS
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -53.64% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -9.38% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -20.93% | -40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -6.46% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -6.93% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.46% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и FTCS
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 3.18% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 7.05% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 13.55% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 13.14% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 15.54% | +22.14% |