Сравнение LRNZ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
LRNZ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и FPX
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
LRNZ vs. FPX — Ранг доходности на риск
LRNZ
FPX
Сравнение LRNZ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.49 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.05 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.19 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 10.78 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.49 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и FPX
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и FPX
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.29% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -14.19% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -43.14% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -6.75% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -11.43% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.20% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и FPX
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.38% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 9.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 18.68% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 29.37% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 26.54% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 24.17% | +13.51% |