PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с CCOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 5.22%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.72%.

LRNZ

1 день
-2.78%
1 месяц
8.71%
С начала года
23.73%
6 месяцев
21.06%
1 год
37.31%
3 года*
23.90%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		23.73%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%90.52%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%6.64%

Correlation

The correlation between LRNZ and CCOR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

-0.06

The correlation between LRNZ and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и CCOR

Секторы
LRNZ
CCOR

Технологии

82.1%
15.6%

Здравоохранение

15.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

LRNZ
82.1%
CCOR
15.6%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
CCOR
11.2%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
CCOR
8.3%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

CCOR
4.9%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

CCOR
8.8%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

CCOR
7.0%

Энергетика

LRNZ

-

CCOR
7.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

CCOR
18.2%

Промышленность

LRNZ

-

CCOR
9.1%

Недвижимость

LRNZ

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

LRNZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.51

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.66

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.44

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.94

+4.32

LRNZ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CCOR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-22.99%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-8.79%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-12.31%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-22.99%

-38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-19.21%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-7.35%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

4.10%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CCOR

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

3.51%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

5.62%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

7.56%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

11.15%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

10.77%

+26.92%

Сравнение комиссий LRNZ и CCOR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CCOR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and CCOR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (14.18%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, LRNZ leads with 5.22% vs -1.97% for CCOR. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRNZ has performed better with a 5.22% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 1.09% for CCOR.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор