PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.31%

Correlation

The correlation between LRNZ and CCOR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

-0.05

The correlation between LRNZ and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и CCOR

Секторы
LRNZ
CCOR

Технологии

78.4%
16.2%

Здравоохранение

16.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

17.7%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

LRNZ
78.4%
CCOR
16.2%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
CCOR
10.8%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
CCOR
8.7%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

CCOR
5.1%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

CCOR
6.8%

Энергетика

LRNZ

-

CCOR
7.2%

Финансовые услуги

LRNZ

-

CCOR
17.7%

Промышленность

LRNZ

-

CCOR
9.2%

Недвижимость

LRNZ

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

LRNZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.87

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-1.15

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.69

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.59

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.87

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CCOR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-22.99%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-8.75%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-12.31%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-22.99%

-38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-20.03%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-7.29%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.77%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CCOR

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

1.78%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

4.96%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

6.93%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

11.10%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

10.75%

+26.89%

Сравнение комиссий LRNZ и CCOR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CCOR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and CCOR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.33%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, LRNZ leads with 8.67% vs -2.56% for CCOR. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRNZ has performed better with a 8.67% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 1.09% for CCOR.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор