PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%25.26%

Correlation

The correlation between LRNZ and BIBL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.64

The correlation between LRNZ and BIBL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и BIBL

Секторы
LRNZ
BIBL

Технологии

78.4%
30.1%

Здравоохранение

16.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

8.3%

Промышленность

-

26.8%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

LRNZ
78.4%
BIBL
30.1%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
BIBL
4.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
BIBL

-

Сырьевые материалы

LRNZ

-

BIBL
4.2%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

BIBL
0.5%

Энергетика

LRNZ

-

BIBL
6.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

BIBL
8.3%

Промышленность

LRNZ

-

BIBL
26.8%

Недвижимость

LRNZ

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LRNZ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.63

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.54

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.55

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

19.71

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и BIBL

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-36.12%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-8.94%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-20.60%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-30.85%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-7.04%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.06%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и BIBL

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

4.58%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

12.63%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

15.46%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

19.59%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

21.07%

+16.56%

Сравнение комиссий LRNZ и BIBL

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и BIBL

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and BIBL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 8.37% for LRNZ. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Inspire. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор