Сравнение LRNZ с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Inspire 100 ETF (BIBL).
LRNZ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и BIBL
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
LRNZ vs. BIBL — Ранг доходности на риск
LRNZ
BIBL
Сравнение LRNZ c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.25 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.84 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.69 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.25 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и BIBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и BIBL
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и BIBL
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -36.12% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -13.93% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -30.85% | -30.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -4.96% | -21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -7.17% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.95% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и BIBL
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 6.82% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 12.28% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 20.39% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 19.44% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 21.15% | +16.53% |