Сравнение LRN с SPHQ
LRN (Stride, Inc.) is a stock, while SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, LRN returned 23.51%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 57.08%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 23.51% против 15.04% соответственно.
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
SPHQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам LRN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.16% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Correlation
The correlation between LRN and SPHQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
LRN
SPHQ
Сравнение LRN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.67 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.39 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.89 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и SPHQ
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -57.83% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -8.90% | -55.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -16.57% | -47.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -25.04% | -39.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -31.60% | -32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.94% | 0.00% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -10.70% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.61% | 2.08% | +39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и SPHQ
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 3.33% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 10.18% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 12.62% | +53.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.38% | 16.45% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 17.86% | +31.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и SPHQ
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
LRN and SPHQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.01%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs SPHQ's -57.83%.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор