PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRN с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRN с SPHQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между LRN и SPHQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LRN и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRN:

2.47

SPHQ:

0.84

Коэф-т Сортино

LRN:

4.45

SPHQ:

1.32

Коэф-т Омега

LRN:

1.60

SPHQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

LRN:

4.89

SPHQ:

0.91

Коэф-т Мартина

LRN:

19.15

SPHQ:

3.74

Индекс Язвы

LRN:

6.37%

SPHQ:

4.03%

Дневная вол-ть

LRN:

50.46%

SPHQ:

17.52%

Макс. просадка

LRN:

-81.41%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

LRN:

-3.01%

SPHQ:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 27.21% против 13.22% соответственно.

LRN

С начала года

49.99%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

51.63%

1 год

123.64%

3 года

61.58%

5 лет

44.89%

10 лет

27.21%

SPHQ

С начала года

4.13%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

4.21%

1 год

14.56%

3 года

18.25%

5 лет

16.95%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRN и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и SPHQ

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.10%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок LRN и SPHQ

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и SPHQ

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...