Сравнение LRN с SPY
LRN (Stride, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LRN returned 20.22%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LRN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.22% против 15.27% соответственно.
LRN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 20.22%
- Всё время*
- 7.48%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $123.09M | $87.31M | $78.20M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам LRN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 27.18% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between LRN and SPY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between LRN and SPY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. SPY — Ранг доходности на риск
LRN
SPY
Сравнение LRN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.71 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.55 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и SPY
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -55.19% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -8.88% | -55.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -18.76% | -45.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -24.50% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -33.72% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -0.20% | -51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -9.01% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.90% | 2.08% | +43.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и SPY
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 4.10% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 10.32% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.95% | 12.88% | +58.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 17.21% | +34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 17.96% | +31.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и SPY
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LRN and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (21.08%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор