PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRN с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRN с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRN (Stride, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, LRN returned 22.60%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRN и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

LRN

1 день
5.07%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
25.55%
С начала года
34.95%
1 год
-34.17%
3 года*
32.85%
5 лет*
22.60%
10 лет*
20.64%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LRN
Stride, Inc.		34.95%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-34.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between LRN and DBMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.10

The correlation between LRN and DBMF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

LRN vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.14

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.82

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.43

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

15.00

-15.78

LRN vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и DBMF

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-20.39%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-6.10%

-57.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-15.60%

-48.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-20.39%

-43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

-1.22%

-47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-6.51%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

1.80%

+42.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и DBMF

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

2.83%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

10.06%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.79%

12.61%

+56.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.51%

12.52%

+38.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.40%

12.38%

+37.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и DBMF

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRN and DBMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (10.49%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор