PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LRGG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 23.59% for SPY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и SPY

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%7.65%9.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%13.08%

Correlation

The correlation between LRGG and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.86

The correlation between LRGG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и SPY

Секторы
LRGG
SPY

Технологии

46.8%
39.0%

Финансовые услуги

18.2%
11.1%

Промышленность

11.3%
7.8%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LRGG
46.8%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
SPY
11.1%

Промышленность

LRGG
11.3%
SPY
7.8%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
SPY
9.9%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
SPY
4.5%

Недвижимость

LRGG
1.8%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

LRGG

-

SPY
1.7%

Энергетика

LRGG

-

SPY
3.1%

Коммунальные услуги

LRGG

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с LTAXLRGG с VTILRGG с BIBLLRGG с FMTM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LRGG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.90

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.58

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.67

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.92

-12.28

LRGG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и SPY

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.19%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-8.88%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-3.17%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.04%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

1.98%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и SPY

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.87%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.85%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.50%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.15%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.95%

-1.22%

Сравнение комиссий LRGG и SPY

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и SPY

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (5.53%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 23.59% vs -2.65% for LRGG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.59% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Nomura and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор