PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с HTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с HTAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 8.28% for HTAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и HTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у HTAX с доходностью 3.94%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.24%
1 год
8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и HTAX

2026 (YTD)2025
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%9.43%
HTAX
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF		3.94%0.92%

Correlation

The correlation between LRGG and HTAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с FMTM
Часто сравнивают с HTAX:
HTAX с EVYMHTAX с RMOPHTAX с WTMYHTAX с FTMHHTAX с JMHIHTAX с CGHMHTAX с EMEQ

Доходность на риск

LRGG vs. HTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
HTAX
Ранг доходности на риск HTAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c HTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGHTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.78

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.63

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.65

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

8.08

-8.44

LRGG vs. HTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HTAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и HTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и HTAX

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и HTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGHTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-6.10%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-3.14%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.35%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.71%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

1.03%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и HTAX

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGHTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.25%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

3.42%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.67%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

6.41%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

6.41%

+10.32%

Сравнение комиссий LRGG и HTAX

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и HTAX

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HTAX в 4.46%

ПозицияTTM20252024
HTAX
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF		4.46%3.67%0.00%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and HTAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (5.53%) compared to HTAX (1.25%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs HTAX's -6.10%.

On 1-year performance, HTAX leads with 8.28% vs -2.65% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTAX has performed better with a 8.28% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.

HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTAX is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.49% for HTAX.

HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и HTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор