Сравнение LRGG с HTAX
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 10.61% for HTAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у HTAX с доходностью 3.92%.
LRGG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -2.36% | 9.43% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.92% | 0.92% |
Correlation
The correlation between LRGG and HTAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. HTAX — Ранг доходности на риск
LRGG
HTAX
Сравнение LRGG c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.48 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.46 | -15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и HTAX
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -6.10% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -3.06% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.14% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.65% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 0.69% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и HTAX
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.18% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 3.48% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 4.65% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 6.31% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 6.31% | +10.38% |
Сравнение комиссий LRGG и HTAX
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и HTAX
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HTAX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 3.67% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and HTAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGG has higher volatility (4.93%) compared to HTAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs HTAX's -6.10%.
On 1-year performance, HTAX leads with 10.61% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTAX has performed better with a 10.61% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.16% for LRGG.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTAX is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.49% for HTAX.
HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор