PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, LRGG returned 1.39% vs 40.34% for BIBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

LRGG

1 день
-1.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.88%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и BIBL

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-5.47%7.65%8.81%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%1.17%

Correlation

The correlation between LRGG and BIBL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.63

The correlation between LRGG and BIBL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGG и BIBL

Секторы
LRGG
BIBL

Технологии

45.3%
30.1%

Финансовые услуги

18.7%
8.3%

Промышленность

11.7%
26.8%

Здравоохранение

8.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.5%

Недвижимость

1.8%
14.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

LRGG
45.3%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

LRGG
18.7%
BIBL
8.3%

Промышленность

LRGG
11.7%
BIBL
26.8%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
BIBL
4.3%

Потребительский циклический сектор

LRGG
8.0%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.7%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
BIBL
0.5%

Недвижимость

LRGG
1.8%
BIBL
14.7%

Сырьевые материалы

LRGG

-

BIBL
4.2%

Энергетика

LRGG

-

BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

LRGG

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с SPYLRGG с VTILRGG с BBUSLRGG с GQGU
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LRGG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.62

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.53

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

4.53

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

19.63

-19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.62

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LRGG и BIBL

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-36.12%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-8.94%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

0.00%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.04%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.06%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и BIBL

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.08%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.63%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.47%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

19.59%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.08%

-4.43%

Сравнение комиссий LRGG и BIBL

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и BIBL

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and BIBL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to LRGG (4.08%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.34% vs 1.39% for LRGG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.34% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.16% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and Inspire. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор