Сравнение LRGG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
LRGG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.21% | 7.65% | 8.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
LRGG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и SCHB
LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
LRGG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
LRGG
SCHB
Сравнение LRGG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.53 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.55 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 7.26 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и SCHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и SCHB
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и SCHB
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -35.27% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.22% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -5.51% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.15% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.60% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и SCHB
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.47% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.51% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.78% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.34% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.25% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.30% | -1.43% |