Сравнение LRGG с FMTM
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -3.65% vs 59.67% for FMTM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
LRGG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -8.51% | 12.08% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 28.21% |
Correlation
The correlation between LRGG and FMTM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
LRGG
FMTM
Сравнение LRGG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.95 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 18.81 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и FMTM
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -12.12% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.12% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.61% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.91% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.18% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и FMTM
Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.56%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 9.38% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 18.88% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 24.26% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 23.64% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 23.64% | -6.93% |
Сравнение комиссий LRGG и FMTM
И LRGG, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и FMTM
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and FMTM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.38%) compared to LRGG (5.56%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs -3.65% for LRGG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.17% for LRGG.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор