PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и FMTM


2026 (YTD)2025
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
-13.21%12.25%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


LRGG

1 день
0.28%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-14.49%
1 год
-2.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nomura Focused Large Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий LRGG и FMTM

И LRGG, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

LRGG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.68

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.20

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.23

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

12.18

-12.44

LRGG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.68

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.71

-1.65

Корреляция

Корреляция между LRGG и FMTM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и FMTM

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
0.18%0.16%0.13%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и FMTM

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-12.12%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-12.12%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-6.27%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.89%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.21%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и FMTM

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.47%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.78%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

19.28%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.38%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

23.19%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

23.19%

-6.32%