Сравнение LRGG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
LRGG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.21% | 12.25% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
LRGG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и FMTM
И LRGG, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
LRGG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
LRGG
FMTM
Сравнение LRGG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.68 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.20 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.23 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 12.18 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.68 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.71 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и FMTM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и FMTM
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и FMTM
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -12.12% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.12% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -6.27% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.89% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.21% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и FMTM
Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.47%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 10.78% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 19.28% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 23.38% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.19% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.19% | -6.32% |