PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGG с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с EMEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 107.53% for EMEQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 57.19%.

LRGG

1 день
0.15%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-2.36%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
44.32%
С начала года
57.19%
1 год
107.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и EMEQ

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-2.36%7.65%5.10%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		57.19%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between LRGG and EMEQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов LRGG и EMEQ

Секторы
LRGG
EMEQ

Технологии

46.8%
54.6%

Финансовые услуги

18.2%
14.4%

Промышленность

11.3%
6.4%

Здравоохранение

8.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

LRGG
46.8%
EMEQ
54.6%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
EMEQ
14.4%

Промышленность

LRGG
11.3%
EMEQ
6.4%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
EMEQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
EMEQ
4.5%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
EMEQ
6.4%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
EMEQ
2.6%

Недвижимость

LRGG
1.8%
EMEQ

-

Сырьевые материалы

LRGG

-

EMEQ
1.6%

Энергетика

LRGG

-

EMEQ
2.9%

Коммунальные услуги

LRGG

-

EMEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с FMTM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

LRGG vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.76

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.04

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.66

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

18.67

-18.73

LRGG vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и EMEQ

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-19.99%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-19.10%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-19.10%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.30%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.78%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и EMEQ

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.93%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

17.35%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

36.58%

-24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

39.18%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

33.73%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

33.73%

-17.04%

Сравнение комиссий LRGG и EMEQ

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и EMEQ

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EMEQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.75%2.76%0.84%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and EMEQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.35%) compared to LRGG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 107.53% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 107.53% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.16% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор