PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. LRGG is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, LRGG returned 1.39% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

LRGG

1 день
-1.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.88%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и VTI

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-5.47%7.65%8.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%11.44%

Correlation

The correlation between LRGG and VTI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.84

The correlation between LRGG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и VTI

Секторы
LRGG
VTI

Технологии

45.3%
33.5%

Финансовые услуги

18.7%
12.0%

Промышленность

11.7%
9.8%

Здравоохранение

8.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.7%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LRGG
45.3%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

LRGG
18.7%
VTI
12.0%

Промышленность

LRGG
11.7%
VTI
9.8%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

LRGG
8.0%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.7%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
VTI
4.7%

Недвижимость

LRGG
1.8%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

LRGG

-

VTI
2.0%

Энергетика

LRGG

-

VTI
3.7%

Коммунальные услуги

LRGG

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с BIBLLRGG с SPYLRGG с BBUSLRGG с GQGU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LRGG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.33

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.18

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.17

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

14.62

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.33

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LRGG и VTI

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.45%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-8.92%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.72%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.03%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.93%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и VTI

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.96%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.13%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

12.17%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.40%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.30%

-1.65%

Сравнение комиссий LRGG и VTI

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и VTI

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and VTI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (4.08%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.18% vs 1.39% for LRGG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.18% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.16% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nomura and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор