PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с SCHG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 17.91% for SCHG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.35%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.09%
1 год
17.91%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.27%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и SCHG

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%7.65%9.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.35%17.50%19.56%

Correlation

The correlation between LRGG and SCHG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.89

The correlation between LRGG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и SCHG

Секторы
LRGG
SCHG

Технологии

46.8%
46.7%

Финансовые услуги

18.2%
6.6%

Промышленность

11.3%
6.0%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

LRGG
46.8%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
SCHG
6.6%

Промышленность

LRGG
11.3%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
SCHG
8.4%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
SCHG
1.6%

Недвижимость

LRGG
1.8%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

LRGG

-

SCHG
1.3%

Энергетика

LRGG

-

SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

LRGG

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

LRGG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.11

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.56

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.10

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.58

-3.94

LRGG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и SCHG

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-34.59%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-16.41%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-6.46%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.20%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

5.02%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и SCHG

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.91%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.52%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.24%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.38%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.58%

-4.85%

Сравнение комиссий LRGG и SCHG

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и SCHG

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and SCHG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to LRGG (5.53%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 17.91% vs -2.65% for LRGG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 17.91% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.17% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор