Сравнение LRGG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LRGG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.46% | 7.65% | 8.81% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
LRGG
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и QCLR
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LRGG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LRGG
QCLR
Сравнение LRGG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.95 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.41 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.14 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 4.57 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.95 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и QCLR
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и QCLR
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -21.77% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -10.22% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -8.10% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.32% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.56% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и QCLR
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.93% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.56% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.08% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.61% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.61% | +4.28% |