PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 22.02% for ILCG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и ILCG

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%7.65%9.34%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%18.47%

Correlation

The correlation between LRGG and ILCG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.86

The correlation between LRGG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и ILCG

Секторы
LRGG
ILCG

Технологии

46.8%
53.1%

Финансовые услуги

18.2%
5.5%

Промышленность

11.3%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

LRGG
46.8%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
ILCG
5.5%

Промышленность

LRGG
11.3%
ILCG
7.7%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
ILCG
5.2%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
ILCG
13.5%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
ILCG
1.4%

Недвижимость

LRGG
1.8%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

LRGG

-

ILCG
1.0%

Энергетика

LRGG

-

ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

LRGG

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

LRGG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.25

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.72

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.41

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.86

-5.21

LRGG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и ILCG

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-52.98%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-15.65%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-5.58%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.21%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

4.54%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и ILCG

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.53%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.83%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.51%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.70%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.22%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.63%

-4.90%

Сравнение комиссий LRGG и ILCG

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и ILCG

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and ILCG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to LRGG (5.53%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 22.02% vs -2.65% for LRGG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 22.02% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.17% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор