Сравнение LRGG с GQGU
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 4.73% for GQGU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
LRGG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -2.36% | 2.58% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between LRGG and GQGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGG
GQGU
Сравнение LRGG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.56 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.36 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и GQGU
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -8.41% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.41% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.42% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.91% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 3.48% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и GQGU
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.36% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.52% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 10.71% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 10.68% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 10.68% | +6.01% |
Сравнение комиссий LRGG и GQGU
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и GQGU
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and GQGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGG has higher volatility (4.93%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, GQGU leads with 4.73% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQGU has performed better with a 4.73% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.16% for LRGG.
They also come from different issuers: Nomura and GQG Partners. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.49% for GQGU.
GQGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор