Сравнение LRGG с GQGU
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
LRGG
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -5.47% | 2.69% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between LRGG and GQGU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGG
GQGU
Сравнение LRGG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и GQGU
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -6.65% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -4.80% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.55% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.12% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 10.12% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 10.12% | +6.53% |
Сравнение комиссий LRGG и GQGU
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и GQGU
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and GQGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.16% for LRGG.
They also come from different issuers: Nomura and GQG Partners. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор