PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRGG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 5.74%.


LRGG

1 день
0.15%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-2.36%
1 год
-0.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и GQGU


2026 (YTD)2025
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
-2.36%2.58%
GQGU
GQG US Equity ETF
5.74%-1.12%

Correlation

The correlation between LRGG and GQGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nomura Focused Large Growth ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

LRGG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRGGGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.56

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.36

-1.41

LRGG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GQGU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и GQGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и GQGU

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRGGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-8.41%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-8.41%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.42%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.91%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.48%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и GQGU

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRGGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.36%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.52%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.71%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

10.68%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

10.68%

+6.01%

Сравнение комиссий LRGG и GQGU

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и GQGU

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM20252024
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
0.16%0.16%0.13%

Часто задаваемые вопросы


LRGG and GQGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (4.93%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs GQGU's -8.41%.

On 1-year performance, GQGU leads with 4.73% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQGU has performed better with a 4.73% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.16% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and GQG Partners. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.49% for GQGU.

GQGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор