PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). LRGG is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 68.66% for ERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

LRGG

1 день
0.15%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-2.36%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и ERX

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-2.36%7.65%9.34%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%-17.63%

Correlation

The correlation between LRGG and ERX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.01

The correlation between LRGG and ERX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGG и ERX

Секторы
LRGG
ERX

Технологии

46.8%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

11.3%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGG
46.8%
ERX

-

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
ERX

-

Промышленность

LRGG
11.3%
ERX

-

Здравоохранение

LRGG
8.7%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
ERX

-

Недвижимость

LRGG
1.8%
ERX

-

Сырьевые материалы

LRGG

-

ERX

-

Энергетика

LRGG

-

ERX
100.0%

Коммунальные услуги

LRGG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

LRGG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.64

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.12

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.30

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.95

-6.00

LRGG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и ERX

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-99.54%

+80.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-29.97%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-92.05%

+86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-67.18%

+62.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

11.57%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и ERX

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

12.31%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

33.63%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

42.09%

-27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

51.72%

-35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

68.92%

-52.23%

Сравнение комиссий LRGG и ERX

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и ERX

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and ERX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to LRGG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.16% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nomura and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор