PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LRGG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

LRGG

1 день
0.15%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-2.36%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и DBO

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-2.36%7.65%9.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%-1.24%

Correlation

The correlation between LRGG and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.08

The correlation between LRGG and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

LRGG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.06

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.85

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.96

-5.01

LRGG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и DBO

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-90.18%

+71.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-27.73%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-57.23%

+51.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-62.22%

+57.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

10.33%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и DBO

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.93%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

13.80%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

31.15%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

36.05%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

32.93%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

31.92%

-15.23%

Сравнение комиссий LRGG и DBO

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и DBO

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to LRGG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.16% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Nomura and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор