PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LRGG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LRGG returned -3.65% vs 37.25% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

LRGG

1 день
0.32%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и DBO

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.51%7.65%9.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%-1.24%

Correlation

The correlation between LRGG and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.07

The correlation between LRGG and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

LRGG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.09

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.65

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.43

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

4.33

-4.81

LRGG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и DBO

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-90.18%

+71.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-26.22%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-62.12%

+50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-62.22%

+57.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.63%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и DBO

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

10.78%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

29.70%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

34.63%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

32.59%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

31.84%

-15.13%

Сравнение комиссий LRGG и DBO

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и DBO

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DBO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to LRGG (5.56%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs -3.65% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Nomura and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор