PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGG с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

LRGG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и DARP

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-13.46%7.65%8.81%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

LRGG

1 день
2.67%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с VTILRGG с ALTLLRGG с FTCSLRGG с IQM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий LRGG и DARP

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF

Доходность на риск

LRGG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

2.19

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.73

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.97

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

16.42

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.19

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.11

-1.06

Корреляция

Корреляция между LRGG и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и DARP

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.18%0.16%0.13%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и DARP

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-30.27%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-15.92%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-9.09%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.85%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и DARP

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.44%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.51%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

19.28%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

29.51%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

26.42%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

26.42%

-9.53%