Сравнение LRGG с BNO
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. LRGG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 39.47% for BNO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
LRGG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам LRGG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -8.81% | 7.65% | 9.34% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | -2.41% |
Correlation
The correlation between LRGG and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.07 |
The correlation between LRGG and BNO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. BNO — Ранг доходности на риск
LRGG
BNO
Сравнение LRGG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.23 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.18 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и BNO
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -87.06% | +68.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -32.25% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -32.25% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -40.10% | +35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 9.47% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и BNO
Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.53%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 11.33% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 37.57% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 41.20% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 35.70% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 36.70% | -19.97% |
Сравнение комиссий LRGG и BNO
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и BNO
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to LRGG (5.53%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 39.47% vs -2.65% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 39.47% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
LRGG has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BNO.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Nomura and USCF Investments. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор