PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 14.03%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.03% против 20.95% соответственно.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between LRGF and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between LRGF and SPMO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGF и SPMO

Секторы
LRGF
SPMO

Технологии

35.6%
52.6%

Финансовые услуги

12.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
1.3%

Здравоохранение

9.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.2%

Промышленность

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Энергетика

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

LRGF
35.6%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
SPMO
6.7%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
SPMO
9.2%

Промышленность

LRGF
8.1%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
SPMO
4.3%

Энергетика

LRGF
3.7%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
SPMO
1.6%

Недвижимость

LRGF
1.3%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

LRGF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.62

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.54

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.64

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

14.17

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LRGF и SPMO

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-30.95%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.70%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.13%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-22.74%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-30.95%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.60%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.26%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.35%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.39%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

17.64%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.30%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.31%

-2.00%

Сравнение комиссий LRGF и SPMO

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и SPMO

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

LRGF and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to LRGF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs 14.03% for LRGF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.65% for SPMO.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор