Сравнение LRGF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
LRGF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.63% соответственно.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и SPHQ
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRGF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
LRGF
SPHQ
Сравнение LRGF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.35 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и SPHQ
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и SPHQ
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -57.83% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -10.84% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -25.04% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -31.60% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.92% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.78% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.48% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и SPHQ
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.23% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.32% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.67% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.13% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.40% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.81% | +0.49% |