PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с IWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.48%
13.79%
LRGF
IWL

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 27.41%.


LRGF

С начала года

28.92%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

14.48%

1 год

36.57%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWL

С начала года

27.41%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

13.80%

1 год

32.86%

5 лет (среднегодовая)

16.62%

10 лет (среднегодовая)

13.86%

Основные характеристики


LRGFIWL
Коэф-т Шарпа2.922.60
Коэф-т Сортино3.903.45
Коэф-т Омега1.541.49
Коэф-т Кальмара4.323.69
Коэф-т Мартина19.1516.85
Индекс Язвы1.94%1.98%
Дневная вол-ть12.71%12.82%
Макс. просадка-36.03%-32.71%
Текущая просадка-0.34%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и IWL

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и IWL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.922.60
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.903.45
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.49
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.323.69
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.1516.85
LRGF
IWL

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.60
LRGF
IWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IWL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IWL в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.19%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.05%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%1.82%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IWL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.99%
LRGF
IWL

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IWL

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 4.10% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.23%
LRGF
IWL