PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGF с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с IWL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Equity Factor Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 13.96%/yr vs 16.14%/yr for IWL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. LRGF charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 13.96% против 16.14% соответственно.

LRGF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
14.40%
С начала года
13.46%
1 год
21.73%
3 года*
21.86%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.60%

IWL

1 день
-0.15%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.55%
С начала года
12.23%
1 год
23.66%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.75%
10 лет*
16.14%
Всё время*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWL

iShares Russell Top 200 ETF
$7.25M$7.39M$8.34M

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF
$8.94M$9.99M$11.86M

Сравнение доходности по годам LRGF и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		13.46%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		12.23%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between LRGF and IWL is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between LRGF and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и IWL

Секторы
LRGF
IWL

Технологии

37.3%
40.8%

Финансовые услуги

11.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.5%

Здравоохранение

9.4%
9.0%

Промышленность

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

LRGF
37.3%
IWL
40.8%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
IWL
12.2%

Потребительский циклический сектор

LRGF
10.5%
IWL
8.8%

Коммуникационные услуги

LRGF
10.0%
IWL
10.5%

Здравоохранение

LRGF
9.4%
IWL
9.0%

Промышленность

LRGF
8.3%
IWL
7.2%

Потребительский защитный сектор

LRGF
4.9%
IWL
4.5%

Энергетика

LRGF
3.1%
IWL
2.7%

Коммунальные услуги

LRGF
2.0%
IWL
1.7%

Сырьевые материалы

LRGF
1.8%
IWL
1.3%

Недвижимость

LRGF
1.1%
IWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с JQUA
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQIWL с QQQMIWL с QUAL

Доходность на риск

LRGF vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRGF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.46

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.42

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

9.71

-0.19

LRGF vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IWL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-32.71%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.83%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.15%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.65%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-32.71%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.15%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.87%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.44%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IWL

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) составляет 3.97%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.52%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.71%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.33%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.35%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.14%

+0.17%

Сравнение комиссий LRGF и IWL

LRGF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IWL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IWL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		1.05%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LRGF and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (4.52%) compared to LRGF (3.97%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.14% vs 13.96% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.14% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

LRGF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.82% for IWL.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. LRGF tracks STOXX U.S. Equity Factor Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. Their fees differ too: 0.08% for LRGF and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор