PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRGF с IWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с IWL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).

LRGF и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или IWL.

Корреляция

Корреляция между LRGF и IWL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LRGF:

10.49%

IWL:

9.40%

Макс. просадка

LRGF:

-0.67%

IWL:

-0.79%

Текущая просадка

LRGF:

-0.25%

IWL:

-0.14%

Доходность по периодам

LRGF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LRGF и IWL

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
IWL
iShares Russell Top 200 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRGF и IWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг риск-скорректированной доходности LRGF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRGF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRGF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IWL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWL в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IWL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -0.67%, что меньше максимальной просадки IWL в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IWL

Загрузка...