Сравнение LRGF с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
LRGF и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или IWL.
Корреляция
Корреляция между LRGF и IWL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и IWL
Основные характеристики
LRGF:
2.12
IWL:
2.06
LRGF:
2.84
IWL:
2.73
LRGF:
1.38
IWL:
1.38
LRGF:
3.28
IWL:
3.08
LRGF:
12.98
IWL:
13.25
LRGF:
2.17%
IWL:
2.10%
LRGF:
13.32%
IWL:
13.51%
LRGF:
-36.03%
IWL:
-32.71%
LRGF:
-2.80%
IWL:
-2.07%
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 1.22%.
LRGF
1.56%
-1.69%
8.27%
28.54%
13.51%
N/A
IWL
1.22%
-2.07%
7.76%
28.26%
15.16%
14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и IWL
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LRGF и IWL
LRGF
IWL
Сравнение LRGF c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и IWL
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWL в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.21% | 1.23% | 1.50% | 1.78% | 1.06% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.84% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.03% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и IWL
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и IWL
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 5.00% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.