PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с IWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LRGFIWL
Дох-ть с нач. г.22.65%22.36%
Дох-ть за 1 год35.52%33.87%
Дох-ть за 3 года10.84%8.91%
Дох-ть за 5 лет13.76%16.01%
Коэф-т Шарпа2.942.76
Коэф-т Сортино3.943.63
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара4.313.87
Коэф-т Мартина19.2717.78
Индекс Язвы1.92%1.97%
Дневная вол-ть12.58%12.65%
Макс. просадка-36.03%-32.71%
Текущая просадка-2.51%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и IWL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IWL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 22.65%, а IWL немного ниже – 22.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
11.57%
LRGF
IWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и IWL

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 19.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.27
IWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 17.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.78

Сравнение коэффициента Шарпа LRGF и IWL

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.76
LRGF
IWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IWL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWL в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.25%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.09%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%1.82%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IWL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.48%
LRGF
IWL

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IWL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.05%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.44%
LRGF
IWL