PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с IQSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.91%/yr vs 12.97%/yr for IQSU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.69%.

LRGF

1 день
0.34%
1 месяц
5.48%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.37%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.02%

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.87%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%0.94%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%

Correlation

The correlation between LRGF and IQSU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between LRGF and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и IQSU

Секторы
LRGF
IQSU

Технологии

35.6%
34.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
14.8%

Здравоохранение

9.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.0%

Промышленность

8.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.5%

Энергетика

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Технологии

LRGF
35.6%
IQSU
34.0%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
IQSU
11.7%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
IQSU
14.8%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
IQSU
6.2%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
IQSU
15.0%

Промышленность

LRGF
8.1%
IQSU
6.8%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
IQSU
3.5%

Энергетика

LRGF
3.7%
IQSU
1.3%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
IQSU
1.2%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
IQSU
2.7%

Недвижимость

LRGF
1.3%
IQSU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

LRGF vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.19

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.98

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.71

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.03

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSU равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IQSU

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-31.29%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.18%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.96%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-26.76%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.98%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.74%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IQSU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.82%, в то время как у IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.48%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.83%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.85%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.88%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.67%

-2.36%

Сравнение комиссий LRGF и IQSU

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IQSU

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IQSU в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LRGF and IQSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to LRGF (2.82%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, LRGF leads with 13.91% vs 12.97% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGF has performed better with a 13.91% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.97% for IQSU.

LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор