Сравнение LRGF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Gold Trust (IAU).
LRGF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.27% соответственно.
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и IAU
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRGF vs. IAU — Ранг доходности на риск
LRGF
IAU
Сравнение LRGF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.90 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.33 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.72 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 9.95 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.90 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и IAU
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и IAU
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -45.14% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -19.18% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -20.93% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -21.82% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -11.71% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -15.98% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.23% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 10.44% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 24.15% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 27.64% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.70% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.83% | +2.47% |