PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
-4.69%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.27% соответственно.


LRGF

1 день
2.92%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.86%
1 год
15.42%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.34%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий LRGF и IAU

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LRGF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.90

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.33

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.72

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

9.95

-4.08

LRGF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между LRGF и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и IAU

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.23%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и IAU

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-45.14%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-19.18%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-20.93%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-21.82%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-11.71%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-15.98%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.23%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

10.44%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

24.15%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

27.64%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.70%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.83%

+2.47%